퀀트 투자에 관심 있으신 분이라면 백테스트에 사용할 프로그램을 골라야 합니다. 백포트, 퀀트킹, 퀀터스같은 프로그램이 많은데 이 글은 강환국 님이 추천하는 퀀터스 프로그램을 사용하는 방법입니다.
목차
퀀터스란
퀀터스는 퀀트 투자를 위한 프로그램입니다. 퀀트 투자는 주식이 성장을 하는데 관련있는 여러 가지 요소를 조합해서 하는 투자를 말합니다. 쉽게 말하면 요리를 하는 것처럼 주식 투자도 요리법을 가지고 하는 방법입니다. 그래서 퀀트 투자도 내가 이 요리법을 가지고 요리를 했을 때 어떤 결과가 나오는지 알아야 하는 것처럼 요리를 해보는 프로그램이 필요합니다.
요리를 하는 걸 백 테스트라고 하고, 요리를 해주는 프로그램을 백 테스트 프로그램이라고 합니다. 백 테스트 프로그램은 젠포트, 퀀트킹, 퀀터스 많은데, 특히 퀀터스는 백테스트, 자산배분, 포트폴리오 추출 등 다양한 기능을 지원하고 편하게 쓸 수 있어서 많이 씁니다. 퀀트 투자의 대가 강환국님도 퀀트킹에서 퀀터스로 갈아타서 전략이 퀀터스에 있어서 초보도 쉽게 할 수 있는 백테스트 프로그램입니다.
퀀터스 사용 방법
퀀트 투자는 딱 두 가지만 기억하시면 됩니다. 수익률은 높이고, 위험성은 낮추시면 됩니다. 수익율은 2가지로 표현됩니다. 내가 백테스트를 돌렸을 때 얻는 총수익, Cumulative return 이랑 내가 연마다 얻은 평균 수익률, CAGR입니다 그리고 위험성은 내가 투자를 한 동안 이만큼이나 떨어진 적이 있다는 맨 아래 Max drawdown 통칭 MDD로 표현됩니다. 우리는 퀀터스를 돌릴 때, 이 정도 수익률에 위험성이면 할만하다.라는 백테스트 결과를 얻고 투자를 해야 합니다.
제가 처음에 퀀트 투자를 요리에 비유했습니다. 우리가 요리를 하면서 어떤 재료를 넣으면 맛있고, 어떤 재료를 넣으니까 망한다. 라는 결과를 얻을 수 있잖아요? 그것처럼 퀀트 투자도 열심히 팩터라는 요소들을 넣어보고 수익율하고 MDD를 계속 얻어보는 겁니다. 열심히 백테스트를 계속해서 좋은 레시피를 얻으면 투자를 시작하면 됩니다.
퀀터스 사용 방법을 익히기 전에 투자를 하고 싶다면, 전략 예시를 눌러서 좋은 전략들을 따라할 수도 있습니다.
퀀터스 사용권 가격, 구매 팁
퀀터스 가격은 4만원부터 30만 원까지 다양합니다. 근데 이건 제 생각입니다. 처음은 전략을 만들어야 하니까 게이지가 많이 필요합니다. 그래서 처음은 한 달이나 3개월로 게이지 100회를 구매하시고, 전략이 만들어지면 포트폴리오만 뽑으면 되니까 짧게 결제하시는 게 좋은 것 같습니다. 요리도 레시피가 완성되면 그 레시피대로 만드는 것처럼 퀀트 투자도 처음에나 백 테스트 많이 돌리고 그 이후엔 잘 안 돌립니다.
퀀터스 퀀트 투자의 장점과 단점
퀀터스로 퀀트 투자를 하면 여러 가지 상황을 겪을 수 있습니다. 제가 생각하는 퀀트 투자의 장점과 단점도 적어보겠습니다.
퀀트 투자의 장점
- 돈을 잃는 경우가 드물다.
- 주식을 매일 볼 이유가 없다
- 주식 공부나 경제 신문을 볼 필요가 없다.
퀀트 투자의 장점은 돈을 잃는 경우가 드뭅니다. 기본적으로 분산 투자를 합니다. 그래서 올라도 수익율은 높은데, 수익은 적습니다. 그리고 내려가도, 다른 수익이 나는 게 커버를 합니다. 그런 식으로 서로 보완을 하니까 돈을 잃는 경우보다 버는 경우가 확실히 많습니다. 그런 이유에서 매일 주식을 볼 필요가 없습니다. 이건 퀀트 투자의 원칙이기도 한데, 이 주식이 얼마나 오를지 모르기 때문에 매수, 매도 기간에 맞춰서 거래를 합니다.
저는 이게 가장 큰 장점인 것 같습니다. 전략으로 하는 투자라서 가치 투자, 스윙, 매크로 투자 같은 방법보다 공부할 것도 적고, 뉴스를 볼 필요가 적습니다. 뉴스나 신문을 보는 경우는 한 경우입니다. 정말 경제 위기가 크게 와서 투자를 하지 말아야겠다. 하는 경제 불황을 미리 대비하려고 하는 경우입니다.
퀀트 투자의 단점
퀀트 투자의 유일한 단점은 재미가 없습니다.
강환국님의 말이 있습니다. " 재밌게 돈을 잃을래요. 재미없게 돈을 벌레요. "라는 말처럼 투자가 조용합니다. 아무래도 포트폴리오를 뽑아보면 작전주도 걸리고, 급등주도 걸리고, 관심이 쏠려서 수익률이 폭발하는 종목도 걸립니다. 하지만 분산 투자를 하다 보니까, 수익률은 높은데 수익은 낮은 일이 잦습니다. 그래서 재미가 없습니다. 위에 사진에서 보이는 것처럼 대단한 수익률에도 수익은 낮습니다.
지금까지 퀀터스와 퀀터스를 이용해서 퀀트 투자를 하는 방법이였습니다. 감사합니다.
